Analiza druge runde i priprema za treću rundu

Završila je druga runda i u nastavku se nalaze statistike, rezultati i napomene.

Uz kraj druge runde je primjetan manji broj aktivnih sudionika: 45 naspram 95 iz prve runde.

Graf prikazuje priključivanje sudionika po rundama

aktivnost

 

 

Kako se negativno bodovao broj tradeova, ukupni broj je drastično pao u usporedbi sa prvom rundom – 323 naspram 1600, ali je zato težina tradea bila mnogo veća.

 

tradeova

 

Vjerojatno je utjecao 2,5 puta veći raspoloživi početni kapital. Prosječni trade u prvoj rundi je iznosio 1.53 lota, dok je u drugoj bio 5,01 lotova što pokazuje ipak i dalje veliko izlaganje riziku. Uzrok je često bio početna pohlepa velikih pozicija i ‘osvetničko trgovanje’ gdje se jedan gubitak želi brzo nadomjestiti većom pozicijom vodeći samo u još veći minus.

 

lotova

 

 

Ukupno je istrgovano oko 1600 lotova naspram 2600 u prvoj rundi.

Prosječna zarada u prvoj rundi je iznosila -777.76$ sa standardnom devijacijom od 13,266.01$ čineći grupni gubitak od 73,887.24$ ili kumulativno -7.8%.

U drugoj je prosječni gain 4,596.51$ po natjecatelju, a prosječna st.dev. od 28,866.84$. Ukupno su accounti završili u plusu 206,843.05$ tj. kumulativno 9.2%.

Ako bi gledali početni kapital u rundama se može primijetiti ipak malo veća svijest prema raspoloživim sredstvima. U prvoj st.dev. je iznosila 132% početnog kapitala dok u drugoj tek 58%. Stoga vjerojatno i ukupni pozitivni saldo uz relativno veću volatilnost.

profit

Na kraju prve runde je bilo 37 accounta sa pozitivnim saldom i 58 sa negativnim tj. omjer 0.64:1. Druga runda je imala mnogo bolji omjer od 30 naprema 15 ili 2:1 u korist pozitivnih računa.

Najveći prinos su ostvarili studenti PMF iz Zagreba ujedno i najveći prinos po studentu. FER je ove runde potpuno zakazao i zauzeo zadnje mjesto i uz TVZ jedini ostvario negativni ukupni prinos. Vrijedi ponovo pohvaliti studente iz Pule koji ostvaruju dobre rezultate i u drugoj rundi. U statistici su samo aktivni accounti u drugoj rundi.

Faks       prinos   studenata           pps

PMFZG 65,120.27             3              21,706.76

EFPU     59,655.46             3              19,885.15

EFZG      57,999.90             19           3,052.63

FMTU    29,468.80             2              14,734.40

ZSEM     13,271.40             1              13,271.40

PRAVO 11,682.90             2              5,841.45

GRAD    9,035.22               2              4,517.61

EFLJ        4,080.00               1              4,080.00

FOI         3,141.77               3              1,047.26

PMFRI   1,588.97               1              1,588.97

TVZ        -12,905.33           3              -4,301.78

FER         -35,296.31           5              -7,059.26

Top 5 mjesta kumulativno za obe runde trenutno drže sljedeći natjecatelji:

Account               Bodovi

90157021             132.8664

90157050             131.72

90157795             70.79206

90157864             58.43256

90157813             44.03258

Tri od pet mjesta su ostvarena rezultatima u drugoj rundi. Treća runda nudi velike prilike oko osvajanja bodova pošto se boduje samo čisti prinos (100% prinos je 100 bodova).

Treća runda počinje u ponedjeljak 27.4 kada se svi accounti resetiraju. Početni kapital je 100.000$ i poluga 1:100. Boduje se čisti prinos, nema ograničenja glede lotaže ili broja tradeova. Očekuje se solidna borba za prva mjesta jer iako neki imaju prednost, prinose koje se moglo vidjeti u obe runde, u trećoj mogu odnjeti pobjedu. Primjerice netko već sa 130% prinosa može preuzeti prednost nad trenutnim poretkom.

Runda traje do srijede 13.5. u ponoć i pobjednici će biti objavljeni te noći. Dodjela nagrada će biti sljedeći dan u četvrtak na konferenciji „Student Investitor 2015“ na EFZG.

 

Radi prevelikog izlaganja riziku u nastavku je mali tutorijal ograničavanja gubitaka pošto ne postoji 100% siguran trade, ali mnogi natjecatelji ne koriste s/l i puštaju da ih pozicije odnesu u prevelike minuse.

Treća runda ima početni kapital 100.000$ sa polugom od 1:100 dakle raspoloživih 10 milijuna dolara vrijednih pozicija.

Prilikom otvaranja pozicije od jednog lota (100.000$) taj lot iznosi 100% početnog kapitala, ali traži margin od samo 1000$ (100×1000 = 100.000$). 1 lot znači da svaki pip (četvrta decimala) ili pomak na forexu vrijedi 10$.

Na indeksima npr. za 1.00 contract s&p500 pomak od 1$ (2100-2101) vrijedi pomak od 50$, za naftu pomak 1$ je 1000$ po contractu itd..

Veličine contracta je moguće vidjeti na sljedećem linku

https://www.usgfx.com/usgfx/InsidePage/index/160202?culture=en-US

To znači da je potrebno računati koliko se riskira prema instrumentu koji se trguje. Ako se odabere pravilo da niti jedan trade ne smije izgubiti više od 2% raspoloživog  kapitala, tada stop-loss mora biti na tih 2%. Ovisno o pristupu (konzervativni 1%, agresivni 5%) se mijenja izračun.

Primjerice otvara se 1 lot na EUR/USD. Prilikom ulaženja u pozicije nije poželjno izgubiti više od 2% accounta. To je 2000$ na početnih 100.000$. Također za margin je potrebno 1000$. Otvara se buy nalog na 1.08725. Sljedeći korak je računanje s/l razine koja ograničava loss na 2000$. 1 pip vrijedi 10$ dakle za 2000$ moguće je dopustiti 2000/10=200 pipsa kretanje u suprotnom smijeru. Za početnu cijenu od 1.08725 s/l iznosi 1.06725.

Naknadno želi se otvoriti sell pozicija na nafti. Raspoloživo je 97.000$ (100.000$ – 1000$ margin i 2000$ s/l). Ograničenje od 2% accounta je loss od 1940$. Početna cijena je 57.50$. Otvara se jedan sell contract gdje pomak od 1$ vrijedi 1000$.

S/l mora biti postavljen na cijeni od 1940/1000 = 1.94$ od početne tj. na 59.44$ pošto se radi o sell nalogu.

Kontrola gubitaka je jedan od najbitnijih faktora u uspješnom trgovanju.

Cut your losses short and let your profits run!

Igor Horvatić

Voditelj projekta "University Trading Tournament 2015''

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *