Investicijska filozofija Projekta i portfelja FKSI može se opisati kroz iduće karakteristike:
- Ulaganja temeljimo na top-down fundamentalnoj analizi te tehničkoj analizi.
- Vjerujemo u polu-jaku hipotezu o efikasnosti tržišta.
- Portfelj se sastoji isključivo od dionica i gotovine.
- Zanima nas ukupni prinos, koji uključuje neto realizirani i nerealizirani prinos, kamate i dividende.
- U ukupni prinos uključeni su transakcijski troškovi i porezi.
- Za mjeru riziku prilagođenog prinosa koristimo primarno Sharpeov omjer.
- Portfeljem upravljamo aktivno, sa vremenskim horizontom od 12 mjeseci.
- Performanse ocjenjujemo u odnosu na referentne indekse.
Primarni cilj upravljanja portfeljem je postići maksimalni mogući riziku prilagođeni godišnji prinos, veći od prosječne godišnje kamatne stope na depozite. Sekundarni cilj je sačuvati inicijalno uloženi iznos.
Ciljani godišnji prinos do 5. studenog 2010. iznosi 1 postotni bod više od prinosa referentnog indeksa. Nijedna dionica ne može imati udio u tržišnoj vrijednosti portelja veći od 30%. Referentni indeksi su tržišni indeks i industrijski indeksi Eurozone portala Dow Jones STOXX.
Pojedine analize i performanse portfelja će biti javno objavljene na ovom portalu.
Pogledajte:
Virtualni portfelj na prvi pogled